Vốn sau từng lệnh thua, từ 100% xuống 81,7%. Thua càng sâu, phần phải lãi để về vốn càng lớn hơn phần đã mất.
Cách Tính Vốn Sau Chuỗi Thua
Nếu mỗi lệnh rủi ro r phần trăm của vốn đang có, mỗi lệnh thua nhân vốn với (1 − r). Sau k lệnh thua liền: vốn còn lại = (1 − r)^k. Rủi ro 2% thì mỗi lệnh nhân 0,98.
Phần phải lãi để về vốn = 1 ÷ vốn còn lại − 1. Lãi tính trên số vốn đã nhỏ đi, nên con số này luôn lớn hơn phần đã mất.
Có người giữ nguyên số tiền rủi ro tính từ vốn lúc đầu cho mọi lệnh. Khi đó mỗi lệnh thua trừ cùng một số tiền, tổng mất là r × k: 2% thua 10 lệnh là đúng 20%. Tính theo vốn đang có thì số tiền rủi ro nhỏ dần theo vốn, nên mất chậm hơn.
Ví Dụ: Rủi Ro 2%, Thua 10 Lệnh
Vốn 10.000 USD, rủi ro 2% mỗi lệnh. Lệnh thua thứ nhất mất 200 USD, còn 9.800. Lệnh thứ hai mất 2% của 9.800 là 196 USD, còn 9.604. Lệnh thứ ba mất khoảng 192 USD, còn khoảng 9.412.
Sau 10 lệnh: 10.000 × 0,98^10 ≈ 8.171 USD, tức còn khoảng 82% vốn chứ không phải 80%. Muốn về 10.000 cần lãi khoảng 1.829 USD, bằng khoảng 22% số đang có.
Cùng 10 lệnh ở rủi ro 5%: còn khoảng 60% vốn, cần lãi khoảng 67%. Ở 10%: còn khoảng 35%, cần lãi gần 187%.
Cách Dùng Công Cụ
Kéo thanh Rủi Ro Mỗi Lệnh (tới 10%) và thanh Số Lệnh Thua Liền (từ 2 tới 20 lệnh). Công cụ hiện hai số: vốn còn lại theo phần trăm và phần phải lãi để về vốn, kèm dãy cột là vốn sau từng lệnh thua.
Dùng nó trước khi chọn mức rủi ro: thử một đoạn thua dài hơn đoạn dài nhất bạn từng gặp và xem phần còn lại có chịu được không. Trong tài liệu tiếng Anh, đoạn thua liền này gọi là losing streak.
Thua liền bao nhiêu lệnh là bình thường thì tùy tỷ lệ thắng và số lệnh; bài chuỗi thua trong mục quản lý vốn giải thích phần xác suất.
Sai Lầm Thường Gặp Khi Thua Liên Tiếp
Tăng khối lượng để gỡ. Mỗi lệnh lớn hơn đúng lúc vốn nhỏ đi, nên vài lệnh thua tiếp là đủ khoét một lỗ sâu trong tài khoản.
Lấy đoạn thua dài nhất từng gặp làm giới hạn. Càng giao dịch nhiều lệnh, càng có khả năng gặp một đoạn dài hơn; mức rủi ro nên chịu được cả đoạn đó.
Tin rằng đã thua nhiều thì sắp thắng. Khi các lệnh gần như độc lập, xác suất thắng của lệnh kế tiếp không đổi sau một đoạn thua.
Trộn hai cách tính. Khối lượng theo vốn đang có thì mất theo phép nhân, theo vốn lúc đầu thì mất theo phép cộng; ở rủi ro cao, hai kết quả lệch nhau nhiều.
Câu Hỏi Hay Gặp
Tỷ lệ thắng 50% có thể thua 8 lệnh liền không?
Có. Xác suất 8 lệnh định trước đều thua là 0,5 mũ 8, khoảng 1 phần 256. Nhưng trong vài trăm lệnh, đoạn thua đó có hàng trăm điểm để bắt đầu, nên gặp ít nhất một lần không có gì lạ.
Thua 20 lệnh liền ở rủi ro 1% còn bao nhiêu vốn?
0,99 mũ 20, khoảng 82%. Cần lãi khoảng 22% để về vốn cũ.
Vì sao mất 50% phải lãi 100% mới về vốn?
Vì lãi tính trên phần còn lại. Còn 50 thì phải lãi thêm 50, tức 100% của 50, mới về 100.
Nên dừng sau bao nhiêu lệnh thua liền?
Không có con số chung. Hãy viết trước một giới hạn trong ngày hoặc trong tuần, theo số lệnh hoặc phần trăm vốn, để chặn quyết định theo cảm xúc. Dừng xong thì đọc lại nhật ký giao dịch.
Bài Liên Quan
Công cụ chỉ là phép tính, chạy trên máy của bạn, không lưu dữ liệu. Nội dung chỉ để học, giao dịch có thể mất vốn.