Có lãi về dài hạn nếu các con số này giữ được.
Dòng: tỷ lệ thắng. Cột: lãi so với lỗ. Đỏ: lỗ dài hạn. Xanh: có lãi dài hạn. Đã trừ phí bên trên, không nói mẫu hình nào đạt được các mức này.
Cách Tính Kỳ Vọng Mỗi Lệnh
Đo bằng R, với 1R là số tiền mất khi chạm cắt lỗ. Công thức: kỳ vọng = tỷ lệ thắng × lãi trung bình của lệnh thắng − tỷ lệ thua × lỗ trung bình của lệnh thua − phí. Lệnh thua luôn mất đúng 1R thì phần giữa là tỷ lệ thua × 1.
Tỷ lệ thắng hòa vốn là mức làm kỳ vọng bằng 0. Không tính phí: tỷ lệ thắng hòa vốn = 1 ÷ (1 + lãi so với lỗ). Lãi 1:2 cần thắng khoảng 33%, 1:3 cần 25%. Có phí thì mức cần cao hơn.
Đọc ngược: với tỷ lệ thắng W, lãi so với lỗ cần có để hòa = (1 − W + phí) ÷ W. Trong tài liệu tiếng Anh, con số này gọi là expectancy.
Ví Dụ: Thắng 40%, Lãi 1:2, Phí 0,1R
Mười lệnh: thắng 4 lệnh, mỗi lệnh 2R, được 8R. Thua 6 lệnh, mỗi lệnh 1R, mất 6R. Trước phí còn 2R, tức 0,2R mỗi lệnh. Trừ phí 0,1R mỗi lệnh, kỳ vọng còn 0,1R: 0,4 × 2 − 0,6 × 1 − 0,1 = 0,1.
Thắng ít hơn thua mà vẫn dương, vì lệnh thắng lớn gấp đôi lệnh thua. Nhưng phí đã lấy đi một nửa phần dương. Với tỷ lệ thắng 40% và phí này, lãi so với lỗ cần từ 1:1,75 mới hòa: (0,6 + 0,1) ÷ 0,4 = 1,75.
Kỳ vọng 0,1R qua 100 lệnh là khoảng 10R, với điều kiện tỷ lệ thắng và mức lãi giữ đúng như giả định suốt 100 lệnh đó.
Cách Dùng Công Cụ
Kéo ba thanh: Tỷ Lệ Thắng (20–80%), Lãi So Với Lỗ (từ 1:0,5 tới 1:4) và Phí Mỗi Lệnh theo R. Số lớn là kỳ vọng theo R; khi âm, công cụ cho biết lãi so với lỗ cần có để hòa với tỷ lệ thắng đó.
Bảng màu bên dưới cho kỳ vọng ở các tỷ lệ thắng 30, 40, 50, 60% và lãi so với lỗ 1:1, 1:1,5, 1:2, 1:3, đã trừ phí bạn chọn. Ô xanh là dương, ô đỏ là âm.
Phí mỗi lệnh lấy từ công cụ Chi Phí Mỗi R: spread bằng 10% của 1R là 0,1R.
Sai Lầm Thường Gặp Khi Đọc Kỳ Vọng
Ước tỷ lệ thắng từ vài chục lệnh. Mẫu nhỏ có thể cho số rất đẹp chỉ nhờ vài lệnh may; cần nhiều lệnh theo cùng một luật mới đáng tin.
Dùng RR trên giấy thay vì RR thật. Lệnh đóng sớm, trượt giá, chốt một phần làm lãi trung bình thật nhỏ hơn mức đặt.
Nghĩ tăng RR là tăng kỳ vọng. Đẩy chốt lời ra xa làm lệnh thắng thưa đi; điểm vào không có lợi thế thì kỳ vọng vẫn quanh 0, trừ thêm phí.
Nghĩ kỳ vọng dương là không thua dài. Cách giao dịch có kỳ vọng dương vẫn có chuỗi thua và đợt sụt vốn.
Câu Hỏi Hay Gặp
Expectancy bao nhiêu là tốt?
Không có mốc chung. Điều cần trước là nó dương sau phí, trên đủ nhiều lệnh theo cùng một luật. Con số đẹp trên ít lệnh đáng ngờ hơn con số vừa phải trên nhiều lệnh.
Tỷ lệ thắng 60% có chắc có lãi không?
Không. Nếu lệnh thắng chỉ lãi 0,5R và lệnh thua mất 1R, phép tính 0,6 × 0,5 − 0,4 × 1 ra âm 0,1R mỗi lệnh trước phí. Tỷ lệ thắng cao chỉ có nghĩa khi đi cùng mức lãi so với lỗ.
Kỳ vọng khác profit factor thế nào?
Kỳ vọng cho biết trung bình mỗi lệnh được bao nhiêu R. Profit factor là tổng lãi chia tổng lỗ. Với mười lệnh ở ví dụ trên, kỳ vọng trước phí là 0,2R, profit factor là 8 ÷ 6, khoảng 1,33.
Lấy số liệu ở đâu để nhập?
Từ nhật ký giao dịch ghi kết quả theo R, hoặc từ phép đo lại một luật trên dữ liệu cũ. Trang Phương Pháp Đo giải thích cách site đo các luật.
Bài Liên Quan
Công cụ chỉ là phép tính, chạy trên máy của bạn, không lưu dữ liệu. Nội dung chỉ để học, giao dịch có thể mất vốn.